El nombre de esta maravillosa ensenada está ligado a la leyenda del viaje del mítico héroe griego Ulísis que en este lugar sepultó a su compañero Bajos.

Baia ha sido decantada y visitada ya desde la antigüedad clásica por sus bellezas naturales y por sus fuentes termales, todo tan bonito que el mismo Orazio escribió que ninguna ensenada al mundo resplendecía de belleza como Baia ( Nullus in orbe sine bajis praelucet amoenis ).

La aristocracia romana de la época pronto se hizo construir sus villas que eran majestuosas, elegantes y casi todas equipadas de viveros para las crías de morrenas, una verdadera exquisitez culinaria de aquel tiempo.

Caundo acabó la República, Baia, denominada la pequeña Roma, fue elegida por los emperadores y por los patricios romanos como lugar favorito de veraneo. Un arquitecto y empresario muy ingenioso que vivió en los primeros años del Imperio, Sergio Orata, logró canalizar las varias fuentes de agua caliente de manera que podían calentar diferentes ambientes termales equipados para la cura del cuerpo.

Las Termas de Baia fueron engrandecidas por Nerón, el cual amó de manera especial este lugar.

Mucha parte de la ciudad, que se desarrollaba a lo largo de una cuesta, y muchos edificios termales, se encuentran actualmente sumergidos en el agua del mar, a causa de un fenómeno típico de estas zonas, el bradiseismo.

La grandiosidad y las técnicas arquitectónicas refinadas que caracterizaban todo el conjunto, se pueden apreciar actualmente en el sitio arqueológico.